Wat is volatiliteit trading?
Wat is een optie schrijven?
Wat is Rho?
Wat is Vega?
Wat is Gamma?
Wat is Theta?
Wat is Delta?
Wat is historische volatiliteit?
[...]
Wat is Delta?
Wat is delta? Een intro naar de Grieken.
De delta of hedge ratio van een optie geeft de theoretische invloed op de optiewaarde aan van koersveranderingen van het referentiefonds. Bijvoorbeeld een delta van 0,7 houdt in dat een koersstijging van de onderliggende waarde met 1 punt de optie theoretisch met 0,7 punt zal stijgen.
Voor meer informatie: https://www.tastytrade.com/tt/learn/an-intro-to-the-greeks
De delta of hedge ratio van een optie geeft de theoretische invloed op de optiewaarde aan van koersveranderingen van het referentiefonds. Bijvoorbeeld een delta van 0,7 houdt in dat een koersstijging van de onderliggende waarde met 1 punt de optie theoretisch met 0,7 punt zal stijgen.
Delta
De delta is een tussenresultaat in de theoretische waarde berekening, nl. de N(x) term. Voor een Put-optie is de delta gelijk aan 1 - N(x).Voor meer informatie: https://www.tastytrade.com/tt/learn/an-intro-to-the-greeks
Reactie plaatsen