Wat is Delta?

Wat is delta? Een intro naar de Grieken.

De delta of hedge ratio van een optie geeft de theoretische invloed op de optiewaarde aan van koersveranderingen van het referentiefonds. Bijvoorbeeld een delta van 0,7 houdt in dat een koersstijging van de onderliggende waarde met 1 punt de optie theoretisch met 0,7 punt zal stijgen.

Delta

De delta is een tussenresultaat in de theoretische waarde berekening, nl. de N(x) term. Voor een Put-optie is de delta gelijk aan 1 - N(x).

Voor meer informatie: https://www.tastytrade.com/tt/learn/an-intro-to-the-greeks