Wat is impliciete volatiliteit?

De impliciete volatiliteit kent een verwachting naar de toekomst toe. Vandaar dat dit element o.a. in de dagelijkse standaarddeviatieberekening wordt gebruikt wanneer we echt gaan handelen met AEX maandopties.

De historische volatiliteit wordt door de optie-indicator gebruikt om de AEX bandbreedte te bepalen. Over het algemeen is de historische volatiliteit lager dan de impliciete volatiliteit. De actuele stand van de impliciete volatiliteit is dagelijks terug te vinden op IEX.nl

WeekendBeleggers hanteert de volgende uitgangspunten:

Lage volatiliteit: <16
Gemiddelde volatiliteit: 16<>24
Hoge volatiliteit: 24<>32
Zeer hoge volatiliteit: >32

Mediaan volatiliteit: 20
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down