Wat is volatiliteit trading?
Wat is een optie schrijven?
Wat is Rho?
Wat is Vega?
Wat is Gamma?
Wat is Theta?
Wat is Delta?
Wat is historische volatiliteit?
[...]
In dit artikel
Inhoudsopgave
Artikelen in deze categorie
Wat is impliciete volatiliteit?
De impliciete volatiliteit kent een verwachting naar de toekomst toe. Vandaar dat dit element o.a. in de dagelijkse standaarddeviatieberekening wordt gebruikt wanneer we echt gaan handelen met AEX maandopties.
De historische volatiliteit wordt door de optie-indicator gebruikt om de AEX bandbreedte te bepalen. Over het algemeen is de historische volatiliteit lager dan de impliciete volatiliteit. De actuele stand van de impliciete volatiliteit is dagelijks terug te vinden op IEX.nl
WeekendBeleggers hanteert de volgende uitgangspunten:
Lage volatiliteit: Gemiddelde volatiliteit: 1624
Hoge volatiliteit: 2432
Zeer hoge volatiliteit: >32
Mediaan volatiliteit: 20
De historische volatiliteit wordt door de optie-indicator gebruikt om de AEX bandbreedte te bepalen. Over het algemeen is de historische volatiliteit lager dan de impliciete volatiliteit. De actuele stand van de impliciete volatiliteit is dagelijks terug te vinden op IEX.nl
WeekendBeleggers hanteert de volgende uitgangspunten:
Lage volatiliteit: Gemiddelde volatiliteit: 1624
Hoge volatiliteit: 2432
Zeer hoge volatiliteit: >32
Mediaan volatiliteit: 20
Reactie plaatsen