Wat is Gamma?

De gamma van een optie geeft de verandering van de delta aan, wanneer de koers van de onderliggende waarde verandert.
Bijvoorbeeld een gamma van 0,03 houdt in, dat bij een stijging van de onderliggende waarde van 1 punt, de delta van de optie 0,03 toeneemt. De gamma is altijd positief.

Reactie plaatsen