Wat is volatiliteit trading?
Wat is een optie schrijven?
Wat is Rho?
Wat is Vega?
Wat is Gamma?
Wat is Theta?
Wat is Delta?
Wat is historische volatiliteit?
[...]
Wat is de verwachtingswaarde van een optie?
De verwachtingswaarde van een optie is de extra waarde die beleggers willen betalen voor een optie.
Beleggers zijn hiertoe bereid wanneer zij verwachten dat de onderliggende waarde tijdens de looptijd van de optie een bepaalde koersontwikkeling zal doormaken.
Hierbij geldt hoe langer de resterende looptijd en hoe hoger de te verwachten koersbeweging hoe hoger de optie verwachtingswaarde.
Opties met verwachtingswaarde noemen we “in the money”. “At the money” en “out of the money” opties hebben (nog) geen intrinsieke waarde.
De volledige optieprijs bestaat puur uit verwachtingswaarde.
In onze beleggingsstrategie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van “out of the money” opties.
Hierbij wordt ingespeeld op het verdampen van de tijdverwachtingswaarde gedurende de looptijd van de opties.
Veel gestelde vragen
Beleggers zijn hiertoe bereid wanneer zij verwachten dat de onderliggende waarde tijdens de looptijd van de optie een bepaalde koersontwikkeling zal doormaken.
Hierbij geldt hoe langer de resterende looptijd en hoe hoger de te verwachten koersbeweging hoe hoger de optie verwachtingswaarde.
Opties met verwachtingswaarde noemen we “in the money”. “At the money” en “out of the money” opties hebben (nog) geen intrinsieke waarde.
De volledige optieprijs bestaat puur uit verwachtingswaarde.
In onze beleggingsstrategie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van “out of the money” opties.
Hierbij wordt ingespeeld op het verdampen van de tijdverwachtingswaarde gedurende de looptijd van de opties.
Veel gestelde vragen
Reactie plaatsen