Wat is een diagonale short strangle?

Wat is een diagonale short strangle?

Deze optiestrategie staat bekend onder de naam “short strangle”. Dat is een internationaal zeer populaire optiestrategie.

Normaliter wordt tegelijkertijd een calloptie geschreven en tegelijkertijd een putoptie geschreven
Bij de diagonale versie van deze zijwaartse optiestrategie wordt in de eerste week een call geschreven. Pas in de tweede week wordt de put geschreven. Pas dan staat de short strangle.

Mits goed uitgevoerd (en daar zit wel de crux), is dit een zeer winstgevend systeem gebleken.
Een bewezen model dus bedoeld om winst te maken bij een zijwaarts verloop van de AEX-index op korte termijn.
Mits de koersbewegingen binnen die 4 a 5 weken maar niet te fors zijn (omhoog en omlaag).

Door

Frank Hagemans

op 20 Dec 2022

Waarom moet er een week tussen call verkoop en putverkoop liggen? Wat is hiervan de rationale?

Reageren

Door

Michael Groenewoud

op 20 Dec 2022

Dag Frank, dank voor je vraag. Ik heb in 2012 alle varianten getest. Call en Put gelijk schrijven. Call 1 week later dan de put. Put 2 weken week eerder dan de call etc., etc. En de variant 1 week eerder de call verkopen en pas dan de put leverde de hoogste (bewezen) hitrate op. Pas nadat de geschreven put is ingenomen kun je pas spreken van een short strangle. Vandaar de naam diagonale short strangle.

Reageren

Reactie plaatsen