arrow_drop_up arrow_drop_down
24 september 2016 

Optiestrategie AEX index oktober serie leidt tot all time high

Optiestrategie AEX index oktober serie leidt, evenals de september serie, wederom tot  een all time high.
Onder volgt, in chronologische volgorde, een deel van de informatie welke wij wekelijks naar de leden zenden.

Rendementsgrafiek

Optiestrategie AEX index rendementsontwikkeling sinds 2012

 

Optiestrategie AEX index oktober serie 24 september

 

We sluiten de overgebleven 430  put positie door deze (terug) te kopen. Deze was immers in eerste instantie verkocht (geschreven).Nadat de put positie nog vorige week vrijdag op een ongerealiseerd verlies stond van -300 euro (en de AEX koers (439) al akelig dicht in de buurt van het waarschuwingsniveau kwam (434)), is deze gisteren gesloten op een positieve stand van +210 euro (premie 1,20, zie excelsheet). Winst of verlies kan dicht bij elkaar liggen dat blijkt maar weer.

Samen met de al eerder gesloten callwinst van 77 euro (call 490) komt het totale resultaat voor deze maand uit op een prachtige 287 euro. Deze maandserie heeft dus een rendement opgeleverd van +11,19%, zeer fraai..

Met nog maar 4% te gaan tot de gewenste +70% rendement, vind ik het resultaat eigenlijk wel mooi genoeg om nu toch te sluiten. Twee weken helemaal geen risico meer lopen, hoe heerlijk is dat!

Laten we daarom genieten van dit mooie restultaat in de wetenschap dat we hiermee tevens op  een ALL TIME HIGH staan (zie de rendementsgrafiek). Hierdoor is het totaalrendement van de strategie sinds april 2012 deze maand gestegen van +153% naar +158%.

Merk op dat de optie indicator nu al 12 maanden achter elkaar de juiste bandbreedtes weet te berekenen, bizar. Gezien de bekende hitrate over de laatste 28 jaar verhoogt dit natuurlijk de waarschijnlijkheid dat de bandbreedte binnenkort wel een of meerdere keren doorbroken wordt.

Gelukkig weten we ons gesteund door de waarschuwingsniveau’s uit het excel dashbord waarvan de bedoeling is dat deze een eventueel verlies zoveel als mogelijk probeert te beperken..

November 2016 serie

We starten de nieuwe maandserie altijd op de 1e vrijdag van de maand. Dat is dus over 2 weken op 07 oktober, so be prepared

AEX oktober serie 17 september

Zij die de uitgelichte ledenspecial “welke positie neem ik eigenlijk in op maandag” van 17-06-2016 goed gelezen hebben, hebben een lagere put ingenomen dan de door WB gesignaleerde. Bijvoorbeeld de 425 of de 420.

Helaas moesten we maandagochtend bij beursopening constateren dat de koersleverancier download wederom een regel verschilde waardoor de informatie wel aanwezig was in het rekenblad maar op dat moment niet in het juiste veld van het excel dashbord. Enige tijd later funtioneerde alles weer prima. Wel vervelend want juist bij de maandagopening om 09:00 uur wil je weten wat de invloed van de AEX koers en de volatiliteit op de boven- en onder grens is.

Met (wederom) een andere excelformule hopen we hier nu een oplossing voor gevonden te hebben. Helaas kunnen we dat niet live testen dus maandag gaan we het weer zien want dit issue komt kennelijk alleen voor op de maandagochtend.

Zolang we deze kinderziekte nog niet hebben overwonnen, is, als tijdelijke backup, een tabblad toegevoegd waarbij u alsnog zelf de gegevens kunt invoeren zodat u de grenzen zelf op maandag nog kunt bekijken. Gegevens zijn te vinden op o.a. iex.nl

En als u dan toch een andere serie inneemt, dan is het wellicht handig om ook die gegevens te kunnen invoeren in het excel dashbord.  Met de nieuwe versie 2.5 is dat nu inderdaad mogelijk, hoe mooi is dat!

AEX optiestrategie oktober serie 10 september

We zijn vorige week zijn we gestart met een nieuwe serie door het schrijven van 1 x call oktober 490. De winst op de geschreven call is inmiddels +73,33%. En nog maar 28 euro te verdienen t/m 21 oktober.

We gaan natuurlijk geen 6 weken risico lopen voor enkele tientjes. De AEX stond vorige week nog op 463,6 en vrijdag gesloten op 452,88. Daarom gaan we iets redelijks unieks doen, we gaan de call na 1 week al sluiten. Die heeft immers z’n werk al gedaan. Het effect is dat we de komende 4 weken geen enkel risico meer aan de bovenkant hebben.

Wanneer we vorige week gelijktijdig met de geschreven call gelijktijdig de geschreven put zouden hebben ingenomen, dan had die geschreven put nu op verlies gestaan. Een verlies dat u deze week dus niet geleden heeft door onze diagonale variant..

Immers, de indicator berekent pas na vrijdagslotkoers (nu bij een lagere stand van de AEX) de put uitoefenprijs. En deze is met een uitkomst van 430 lager dan wanneer deze de vorige week vrijdag door de indicator berekend zou zijn.  Het is overigens niet de eerste keer dat ik aantoon dat de diagonale variant van deze short strangle strategie tot heden prima functioneert.

Het Dashbord (excelbestand) is uiteraard aangevuld met de geschreven put okt 430.
En de “5 minuten functionaliteit” van de koersgegevens verversen knop werkt nu ook weer, kinderziektes.

We houden na sluiting van de call dus alleen een geschreven put over. Maar wel een die qua prijs hoger uitkomt dan de mediaan. De mediaan is immers 2,20 en wij ontvangen nu 3,30. Het risico ligt met een geschreven put zit puur aan de onderkant. Bij een verdere forse daling van de AEX kunnen we misschien onze callwinst weer inleveren?
De winst van de geschreven call is met de sluiting nu wel vastgeklikt!

De AEX index koers beweegt zich overigens nog steeds boven de korte termijn Moving Average en de Middellange termijn MA (zie AEX daggrafiek). Met een lage VAEX angstmeterstand van 15,02, lijkt een voortzetting van de deze week ingezette AEX daling overigens niet erg waarschijnlijk, maar in theorie altijd mogelijk natuurlijk.

AEX optiestrategie oktober serie op 03 september

We starten de AEX optiestrategie AEX index met deze nieuwe serie met het schrijven van 1 x call oktober 490. De callprijs van 1,05 is weliswaar hoger dan de mediaan (0,78) maar we hebben (helaas) te maken met een 5 weekse serie i.p.v. een 4 weekse serie. Dat betekent dus 1 week langer risico lopen. En we weten na deze week wat een week langer in positie kan betekenen voor de portefeuille. Volgende week volgt in beginsel de put (zie ook dashbord oktober) zoals u weet.

Over de schrijver
Signaalaanbieder sinds 2007; Kwantitatief analist; >30 jaar beurservaring, samengewerkt met ABNAMRO/RBS/BNP-PARIBAS; Schrijver 2 x Ebook: Succesvol Turbo Beleggen (2012) & Succesvol Beleggen met Opties op de AEX-index (2017); Materiedeskundige diagonale Short Strangle optiestrategie; Luitenant-kolonel b.d/logistiek manager),
Martinus

Door

Martinus

op 1 October 2016

Beste Michael, het is natuurlijk allemaal prachtig deze mooi resultaten maar de indicator die wordt gebruikt is en blijft een afgeleide van de Van Arkel Short Strangle Indicator. Dat mag denk ik ook wel even gezegd worden. Ik zie dat Harm van Wijk en jij daar nu (in deze uitermate zijwaartse markt) de vruchten van plukken. Gefeliciteerd met de Altime High!

Michael Groenewoud

Door

Michael Groenewoud

op 2 October 2016

Beste Martinus, Dank voor je mooie woorden. Laat ik het deze keer anders verwoorden. Het is niet gebruikelijk dat bij elk blog wordt uitgelegd wie de ontwikkelaar van welke indicator dan ook is (zij die bijv. de RSI-indicator hanteren noemen toch ook niet bij elk artikel wie de ontwikkelaar is?) Ik heb de lezers in een van mijn eerdere columns al eerder geïnformeerd dat ik niet de ontwikkelaar ben van deze indicator. Met het gebruik van slechts een indicator ben je er niet, dat is wat ik eigenlijk duidelijk probeerde te maken. Om te beginnen maak ik gebruik van de diagonale variant op de short strangle. Dat geeft een hogere trackrecord. Ik ken geen andere beleggers die dat doen. Dat is een keuze ;-) Vervolgens maak ik gebruik van een aanvullende standaarddeviatieberekening ter controle en monitoring van de bandbreedte. Voorts hanteer ik een emotievrije set aan moneymanagement regels (zelf ontwikkeld in 4 jaar tijd). Bovendien stellen we aan de leden een excelsheet dashbord ter beschikking om de maandserie op dagbasis te kunnen monitoren (hierbij wordt elke 5 minuten de positie ververst met (near) realtime koersinformatie, zelf ontwikkeld. Het geheel maakt dat we tot heden kunnen spreken van een succesvolle optiestrategie sinds april 2012. Fijne zondag, Michael

Reactie plaatsen

We use cookies