Statistieken optieportefeuille over de afgelopen periode

Beste Michael Groenewoud, Ik vraag me toch af hoe het kan dat jij bijna 10% in de plus staat en harm van Wijk bijna 50% negatief draait in 2018 (YTD = 13/09/18) terwijl jij als Harm van Wijk dezelfde indicator gebruiken die door Bert van Arkel is ontwikkeld en die zelf ook in bezit heb. Maakt jouw dashboard (risico management) en het eerder sluiten (tussen 50 en 75% winst) zoveel verschil? Dan moet je de optie ook eerder sluiten als deze op verlies staat; bijvoorbeeld bij een verdubbeling van de premie...

Ik hou de rendementen van Harm niet bij maar ik geloof je graag. En stel je terecht de vraag hoe het grote verschil te verklaren is. Ik weet niet precies hoe Harm het doet, ik weet natuurlijk wel hoe IK het doe. Tja, dat had Harm zelf enige tijd geleden ook al ontdekt. Onze conversatie op zijn eigen website verliep als volgt door de WB winst op de februari serie versus verlies bij Harm op dezelfde serie. Ha Harm, Sorry ik zie nu pas dat je had gereageerd op mijn bijdrage n.a.v. de maart AEX serie. Bij deze alsnog mijn verlate antwoord. Doe het maar even zo want ik kan niet meer antwoorden vanuit de oorspronkelijke topic Zoals je weet hanteer ik de diagonale variant van de short strangle. Dat betekent dat op het moment van de koersgap WeekendBeleggers alleen in positie waren met de geschreven call. De geschreven put moest namelijk nog worden ingenomen op het moment dat deze gap plaatsvond. Met andere woorden, laat in die ene week de daling maar komen. En dat gebeurde dus dan ook. Nadeel van de diagonale variant is natuurlijk het omgekeerde. Dat je bij een geschreven call in die week de koers ziet stijgen zonder de hedgefunctie van de geschreven put. Maar omdat in mijn visie een beurs wel kan stijgen maar nooit omhoogvalt, accepteer ik dit risico in deze ene week. 1 leuk 15.5k Expert Harm van Wijk 5 maanden geleden geplaatst Dank je wel @michaelgroenewoud​ :-D Maar betekent dat ook dat je dan de voorgaande put wel al had gesloten dus, tegelijk met de geschreven call? 1 leuk 217 Expert Michael Groenewoud 5 maanden geleden geplaatst Klopt Harm, de vorige serie is dan al gesloten door in beginsel gelijktijdig de geschreven call en de geschreven put terug te kopen. Voor sommige Weekendbeleggers ook handig omdat dan de margin weer vrijkomt voor de volgende AEX index serie. 0 leuk 15.5k Expert Harm van Wijk 5 maanden geleden geplaatst Dat pakte dit keer dan wel erg goed uit! Ik had helaas wel de geschreven put in februari :-( Resume. Harm hanteert niet de diagonale variant van de short strangle en ik wel. Dat maakt dus wel degelijk uit wanneer de beurs daalt wanneer alleen een call is geschreven en pas een week later de put. Dat scheelt dus inderdaad heel veel rendement mocht dat een keer gebeuren. En het gebeurde dus ook. Naast de optie-indicator hanteer ik overigens nog een berekening die van 1 x standaarddeviatie. Elke maand "wint" de meest veilige berekening van de 2 berekeningen. Ik verlaat me dus niet alleen op de optie-indicator. Daardoor wordt naar mijn bescheiden mening de hitrate nog iets verder opgehoogd/opgerekt dan de optie-indicator statistieken je willen doen geloven. En tot slot hanteren we emotievrije regels voor het sluitmoment. Ook dat wordt allemaal in het rendement verwerkt. En voorts is het Excel Dashboard onontbeerlijk om op het juiste moment in te grijpen wanneer we scheef zitten en winst te nemen op het juiste moment. Zeer handig hulpmiddel al zeg ik het zelf. Tot slot, voor de broodnodige transparantie kun je bij mij het Excel bestand opvragen zodat je EXACT weet wanneer we met welke positie zijn ingestapt en uitgestapt sinds april 2007. Sorry, doorzichter kan ik het echt niet maken. Heb ik je vraag zo goed begrepen en beantwoord? met vriendelijke groet, Michael Groenewoud

bedankt voor je reactie. Het is mij enigszins duidelijk geworden.