Homepage WeekendBeleggers

Wie is Michael Groenewoud?

Michael Groenewoud

Hallo, ik ben Luitenant-kolonel b.d. en vele tientallen jaren als belegger actief als technisch- en kwantitatief analist, schrijver van het E book "Succesvol Turbo Beleggen" (2012). Oprichter en eigenaar van WeekendBeleggers b.v. sinds 2007.

Van 2007 t/m 2016 heb ik wekelijks voor leden een strategie met aandelen (stijging) en Turbo's (stijging en daling) met modelportefeuilles uitgevoerd.
Zo is de Turbo portefeuille in waarde gestegen van 30K (2007) naar 85K (2016), +185% en is ook de aandelenportefeuille met ruime winst gesloten.

Strategische wijziging 2016
Na lang wikken en wegen heb ik in april 2016 de knoop doorgehakt, ik ga niet langer meer geduldig wachten op forsere stijgingen en/of dalingen van de markt.
Als er geen forse up- of downtrends (meer) zijn, dan zijn ze er gewoon niet !!

Leden verwachten rendement van mij, dat laat ik sinds april 2012 ook met deze zijwaartse optie-strategie zien.

De short strangle optie strategie


Financiële markten bewegen zich in 85% van de tijd in een zijwaartse beweging, zo ook de AEX. Deze optiestrategie maakt winst zolang de AEX zich zijwaarts beweegt.

Met een short strangle op de AEX-index wordt tegelijkertijd een call en een put geschreven (dat doen wij overigens gefaseerd).

En halen we binnen enkele weken de winst binnen door het wegsmelten van de tijdverwachtingswaarde van de opties, d.w.z. zolang de AEX-index zijwaarts beweegt.

De AEX mag best een beetje stijgen en best een beetje dalen binnen die paar weken maar niet al te veel. Dan grijpen we in om grote verliezen te voorkomen.

Alleen geschikt voor beleggers met een hogere risicobereidheid.
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar dat wist u natuurlijk al.

Optiestrategie AEX index oktober serie leidt tot all time high

Optiestrategie AEX index oktober serie leidt, evenals de september serie, wederom tot  een all time high.
Onder volgt, in chronologische volgorde, een deel van de informatie welke wij wekelijks naar de leden zenden.

Rendementsgrafiek

Optiestrategie AEX index rendementsontwikkeling sinds 2012

 

Optiestrategie AEX index oktober serie 24 september

 

We sluiten de overgebleven 430  put positie door deze (terug) te kopen. Deze was immers in eerste instantie verkocht (geschreven).Nadat de put positie nog vorige week vrijdag op een ongerealiseerd verlies stond van -300 euro (en de AEX koers (439) al akelig dicht in de buurt van het waarschuwingsniveau kwam (434)), is deze gisteren gesloten op een positieve stand van +210 euro (premie 1,20, zie excelsheet). Winst of verlies kan dicht bij elkaar liggen dat blijkt maar weer.

Samen met de al eerder gesloten callwinst van 77 euro (call 490) komt het totale resultaat voor deze maand uit op een prachtige 287 euro. Deze maandserie heeft dus een rendement opgeleverd van +11,19%, zeer fraai..

Met nog maar 4% te gaan tot de gewenste +70% rendement, vind ik het resultaat eigenlijk wel mooi genoeg om nu toch te sluiten. Twee weken helemaal geen risico meer lopen, hoe heerlijk is dat!

Laten we daarom genieten van dit mooie restultaat in de wetenschap dat we hiermee tevens op  een ALL TIME HIGH staan (zie de rendementsgrafiek). Hierdoor is het totaalrendement van de strategie sinds april 2012 deze maand gestegen van +153% naar +158%.

Merk op dat de optie indicator nu al 12 maanden achter elkaar de juiste bandbreedtes weet te berekenen, bizar. Gezien de bekende hitrate over de laatste 28 jaar verhoogt dit natuurlijk de waarschijnlijkheid dat de bandbreedte binnenkort wel een of meerdere keren doorbroken wordt.

Gelukkig weten we ons gesteund door de waarschuwingsniveau's uit het excel dashbord waarvan de bedoeling is dat deze een eventueel verlies zoveel als mogelijk probeert te beperken..

November 2016 serie

We starten de nieuwe maandserie altijd op de 1e vrijdag van de maand. Dat is dus over 2 weken op 07 oktober, so be prepared

Lees meer

Optietrading: wat is volatility?

Optietrading: wat is volatility?

Door Pierino Ursone op 13 sep 2016 om 12:40 | Views: 3.071 | Categorie: Homepage, Opties | Onderwerpen:volatiliteit

 

Optietrading: wat is volatility?

Af en toe krijg je als belegger te horen dat het weer een volatiele dag is geweest. Iedereen zal begrijpen dat de markt die dag hard heeft bewogen, maar hoe hard, dat is maar de vraag. En hoe verhoudt de beweging van de ene dag zich tot die van de andere dag?

Volatility is de beweeglijkheid van de markt (index) of afzonderlijke commodities, aandelen, valutas en dergelijke. De ene dag beweegt alles harder dan de andere dag en het kan soms seizoensgebonden zijn. Denk hierbij aan de rustige zomerperiodes die er vaak zijn.

Beleggers zijn met vakantie, er is geen animo om te handelen en dus zullen de volumes ook dalen waardoor er nog minder lust om te handelen is. In het Engels gebruiken ze hier de term summerlull (niet moeilijk te onthouden) voor: zomerslaapje.

Risicoparameter

Verder zien we natuurlijk in de aanloop naar belangrijke cijfers (zowel macro-economisch als fonds- of sectorspecifiek) dat er flinke koersschommelingen kunnen plaatsvinden. En uiteraard: bij flinke dalingen in de aandelenmarkten explodeert de volatility.

Volatility is een hele belangrijke parameter voor de risico's die u met een bepaalde positie loopt. Hoe hoger de volatility hoe risicovoller het wordt, de negatieve bewegingen die u voor uw kiezen krijgt kunnen een substantieel deel van uw belegd vermogen opsouperen.

Daarom is het noodzakelijk om enige kennis van volatility te hebben.

Lees meer

Optietrading: de vierde dimensie

Door Pierino Ursone op 30 aug 2016 om 12:00 | Views: 4.547 | Categorie: Homepage, Opties

Optietrading: de vierde dimensie

Tijdens de looptijd van een optiecombinatie spelen de Grieken een belangrijke rol bij de winst-verliesbepaling van de positie. Kijkt u slechts naar een tweedimensionale benadering van die positie dan heeft u de volgende ontwikkeling in het vizier:

Tweedimensionale benadering van een optiecombinatie
Klik op de grafiek voor een grote versie

In deze combinatie heb ik het volgende opgezet (looptijd is één jaar):

  • koop 20 keer de 40 put
  • verkoop 10 keer de 50 put
  • verkoop 10 keer de 50 call
  • koop 20 keer de 60 call

Hiervoor ontvangt u 5000 euro. Op het eerste gezicht kunt u alleen maar hopen dat de onderliggende waarde op 50 blijft handelen, daar ligt het maximale winstniveau.

Een beweging naar 40 of 60 genereert maximaal verlies. Maar... een optie heeft een looptijd en gedurende de looptijd van bovenstaande combinatie ziet de winst-verliesgrafiek er heel anders uit, namelijk:

Lees meer

Naar het blogoverzicht